Одним из лучших способов повысить уровень рациональности в процессе управления капиталом по праву считается формула Келли. Извечный вопрос как рассчитать оправданный размер риска по отношению к каждой новой сделке не дает покоя многим участникам рынка. Ведь слишком большие суммы сделок нередко приводят к полной потере депозита. 

  При этом открывать совсем маленькие позиции, рискуя минимальным количеством средств, также не оправданно – такая тактика не способна обеспечить трейдеру достойный ежемесячный доход. Однако между максимальными и минимальными значениями сделок находится область, потенциал роста капитала в которой реализовывается на самом высоком уровне.

  Как ни парадоксально звучит, изначально всемирно известная формула была придумана для предотвращения случайных вмешательств на телефонных линиях в далеком 1956 году. Тогда ученый Келли разработал метод по увеличению потока данных в процессе сокращения случайных потерь информационных данных.

  Сегодня этот способ активно применяется трейдерами для работы на финансовых рынках. Чтобы вычислить оптимальный процент целесообразного риска необходимо располагать следующими данными торговой системы, которая используется в процессе работы на:

W% - процент выигрышных сделок;

W – величина среднего выигрыша;

L – величина среднего проигрыша.

Рассчитывается главный показатель формулы Келли следующим образом:

Оптимальное процентное значение возможного риска = W%-((1-W%)/(W/ L)).

  Приведем практический пример. При наличии системы дающей 50% выигрышей доля прибыльных позиций равна значению 0,5. При этом средняя прибыль по данным системы составит 7, а средний убыток – 3. Исходя из этого W%= 0,5, W=7, а L=3.

Оптимальный процент риска равняется 0,5-((1-0,5)/(7/3))

=0,5-(0,5/2,33)
=0,5-0,21
=0,29

  Используя этот способ, нам удалось рассчитать максимально допустимую долю риска, которая в нашем случае составила 29%. Главным недостатком метода Келли считается просадка. При использовании системы с высоким количеством выигрышных сделок при длительной работе на рынке можно неожиданно начать терпеть убытки от 10 до 15 раз подряд. Именно поэтому в процессе использования формулы рекомендуется никогда не рисковать более чем 25% от суммы депозита при дродауне достигнувшем 25% значения.

  Использование метода Келли является отличным инструментом в руках профессиональных трейдеров желающих получать максимальную отдачу во время работы на Форекс. Опытные участники рынка, опираясь на современные реалии, рекомендуют использовать значение равное 80% от итогового показателя формулы.

  По современным меркам вышеописанный пример морально устарел. Сегодня при 50% показателе рекомендуется снизить эту ставку до максимального рекомендуемого уровня -25% и найти 80% от него, что равняется 20%. При заключении более чем одной сделки полученный по формуле показатель необходимо разделить на их количество. Если число сделок равняется четырем, то расчет выглядит так: 20%/4 – оптимальный размер одной сделки из 4-х равен 5% от общей суммы депозита.