Правильное использование еще одного способа оценки ситуации на рынке – метода пересечения кривых доходности может давать отличные результаты. Этот тактический прием позволяет минимизировать убытки много результативнее чем другие методы и способы работы на Форекс. Вместе с этим пересечение кривых также способно увеличить процент прибыльных сделок.

  Большинство профессиональных трейдеров знакомы и активно используют в своей работе метод скользящих средних, помогающий выбрать оптимальную точку для входа в рынок. В арсенале практически всех программных продуктов для работы на Форекс с помощью графических методов есть скользящие средние. В большинстве случаев в рынок принято входить, когда короткая скользящая встречается с длинной во время игры на небольших позициях и наоборот.

  Эта торговая техника очень сильно напоминает метод пересечения кривых доходности, однако в процессе его использования скользящие средние применяются не к ценовым показателям, а непосредственно к кривой доходности. В момент, когда короткая скользящая располагается над длинной поступает сигнал об улучшении работы системы относительно событий, происходивших в недалеком прошлом. Если короткая скользящая располагается под длинной, значит работа системы ухудшается.

  Основой данной техники является предположение о том, что есть временные периоды, когда система работает лучше и есть когда хуже. Это во многих случаях действительно так. Однако в ряде других случаев то, что трейдер считает "фазой" на самом деле является лишь случайным совпадением во времени проигрышных или выигрышных сделок в соответствии со статистическими свойствами торговой системы. Как упоминалось ранее, система "50 на 50" имеет очень высокие шансы получения серии из проигрышных или выигрышных сделок. Эти серии могут быть приняты трейдерами за "фазы", хотя реально они таковыми не являются. Это просто статистическая последовательность определенной торговой системы.

  При управлении рисками с помощью данного метода участники рынка открывают позиции только в те моменты, когда короткая скользящая находиться над длинной. Если линии меняются местами получение подобного сигнала принято игнорировать. Однако для того чтобы вычислить кривую доходности необходимо фиксировать все полученные сигналы системы и результаты по ним. Расчет кривой доходности производится для всех полученных сигналов, а не только для исполненных.

  Таким образом, вышеописанная стратегия позволяет избегать трейдеру длительных убыточных периодов в своей работе. При этом трейдинг будет осуществляться только в случае соответствия торговой системы рынку, что, в свою очередь способствует увеличению количества выигрышных сделок. При тестировании, как правило, подобные прогнозы подтверждаются Достаточно часто трейдеры получают стабильную прибыль или прибыль, превышающую их ожидания, при гораздо меньшем количестве сделок и меньшем количестве движений против позиции.

  Возможность получения хорошей прибыли при минимальном количестве сделок делает вышеописанный метод особенно привлекательным для большинства участников рынка. Суть стратегии заключается предположении о существовании периодов, когда система работает лучше или не очень хорошо. В ряде случаев это действительно так. Однако распознать фазу невооруженным глазом достаточно сложно, поэтому в качестве вспомогательного инструмента настоятельно рекомендуется использовать Z-счет.

У метода пересечения кривых доходности существуют не только достоинства, имеет он и ряд недостатков:

• неудобство при использовании в реальном времени;
• потеря времени на записывание каждого сигнала торговой системы;
• излишняя чувствительность к оптимизации в случае низкого значения Z-счета.