На валютной бирже форекс идет постоянное изучение рынка, в результате которых появляются новые методы технического анализа и новые индикаторы. Русский эмигрант, доктор Александр Элдер является одним из самых известных создателей нового поколения технических индикаторов на торговых рынках. Одним из многих его индикаторов является «Индекс силы». 

   Индекс силы, это технический индикатор, из разряда осцилляторов, который измеряет силы быков, стоящих за ростом финансового актива, или силу медведей, которые стоят за падением финансового актива. Составляющие индикатора являются основные составляющие информации о рынке, это: размер ценового движения, направление движения и объем торгов. Сам автор говорил, что показания индикатора, которые сглажены любой скользящей средней дают точные показания силы медведей и быков. Данный индикатор считается лучшим и самым уникальным, поскольку в нем объемы и показания цены скомбинированы в одну величину. 

Расчет индекса силы:

   Для расчета индекса силы используют разные формулы, которые дают одинаковый результат. Мы вам предлагаем рассмотреть расчет с помощью двух формул, этот способ намного легче остальных и более понятен ( формулы смотрите на рисунке).

 Формула №1. Raw в переводе с английского означает сырье, иными словами Raw FI означает основу индекса силы (FI), которая равна объем торгов умножить на разницу цены закрытия текущей свечи (Close i) и цену закрытия предыдущей свечи (Close i-1) 

  Формула №2. Это финальный этап расчета, который даст точный результат показаний. Индекс силы равен, экспоненциальное скользящие среднее умножить на основу, которую мы уже нашли (в формуле №1). 

  При расчете можно использовать любое скользящие средние (СС), но экспоненциальное СС рекомендовал сам создатель индикатора. 

Описание индикатора:

   «Индекс силы» использует тиковые объемы и разницу между текущей ценой закрытия к предыдущей цене закрытия. Таким образом, имея объемы и разницу, индикатор может определить доминирующую силу, которая на данный момент лежит в основе ценового движения. Другими словами разница цен закрытия дает представление о силе покупателей или продавцов, а для более точного результата используют объемы торгов. 

   Исходя из выше сказанного, индикатор может определить не только направление тренда, но и его силу. Если показания индикатора растут, то это свидетельство о том, что на данный момент на рынке доминирует сила быков, соответственно если показания индикатора падают, то это означает рост силы медведей. 

   Как влияет на индикатор скользящее среднее: В настройках индикатора можно задать разные периоды СС. При стандартных настройках задано СС с периодом 13, но многие трейдеры часто используют больший период (например, 20). Этот ход даст возможность определить смену долгосрочного тренда. 

   Поведение индикатора при тренде. Когда начинается восходящий тренд, показания индикатора тоже должны двигаться в сторону тренда. Если новые максимумы тренда и индикатора совпадают, это свидетельство силы тренда, но если они не совпадают -  новые максимумы индикатора ниже максимумов тренда, то это означает, что тренд теряет силу. Если индикатор пересекает среднюю отметку сверху вниз при восходящем тренде, это означает что на рынке инициативу взяли медведи и тренд начнет падать. При нисходящем тренде происходит полностью противоположная ситуация.

Таким образом, главная цель индикатора, это определения силы, которая на данный момент доминирует на рынке.

Использование Индикатора

Основные сигналы:

    Сигналы, которые связаны с движением индикатора. Открывать позиции, опираясь на показания индикатора, рекомендовано только во время трендового состояния рынка. Если индикатор находится в отрицательных областях, то следует покупать, и продавать, если индикатор находится в положительных областях. Так же показания индикатора сообщают о перемене доминирующих сил. Если линия индикатора пересекает среднюю линию сверху вниз, это означает, что инициатива перешла к медведям, и соответственно, если линия индикатора пересекает среднюю линию снизу вверх, это свидетельствует о росте силы быков. 

   Боковое движение индикатора. Важным элементом для любого трейдера является боковое движение индикатора или флэт (в некоторых источниках – флет). Если на рынке происходят изменения, а индикатор движется в боковом направлении, это означает, что рост или падение цен не соответствуют объемам и в скором времени начнется разворот. При тренде, боковое движение индекса силы может означать скорый разворот тренда. 

Дивергенция. Самым сильным сигналов остается дивергенция. Про нее мы много говорили и останавливать на ней мы не будим (кто не знаком с дивергенцией, смотрите первые статьи о индикаторах). 

    Дальнейшие сигналы напрямую связаны с движениями, на которых трейдер совершает сделки: краткосрочные или долгосрочные. При краткосрочных движениях трейдеры используют двухдневную СС от индекса силы (устанавливаем период в настройках индикатора, в окошке «период» ставим 2), она считается более точной при подачи сигналов. Для долгосрочных движений используют 13-дневную (и выше) СС от индекса силы, которая дает более обширную ситуацию на рынке. 

Краткосрочный Индекс Силы:

   Изначально устанавливаем период 2, который даст возможность определить силу продавцов и покупателей в краткосрочном периоде. 

   Локальные откаты тренда – как точки для входа в рынок. Давайте разберем на примере. На рынке восходящий тренд. Другой индикатор показывает рост силы тренда. Для выбора момента входа в рынок, нужно подождать, когда индекс силы пересечет среднюю линию сверху в низ. В отрицательной области можно входить в рынок, это сигнал на покупку. Если индикатор находится в отрицательных областях при восходящем тренде, то на ценовом графике это, скорее всего локальный минимум, поэтому это идеальная точка для входа в рынок. С нисходящим трендом соответственно все наоборот. 

   Для перестраховки, если это не локальный минимум, а действительно окончание тренда, устанавливайте стоп – лоссы, во избежание нежелательных потерь. 
Так же сигналами для закрытия текущих позиций является пересечение средней линии. Если трейдер покупает, когда индикатор находится в отрицательной зоне, то закрыть позицию ему следует, когда индикатор пересечет среднюю линию снизу вверх. Соответственно, если трейдер продает, когда индекс силы положительный, ему следует закрыть текущую позицию по пересечению средней линии сверху вниз. 

Среднесрочный Индекс Силы:

   Определение текущего тренда. Если линия индикатора сильно отходит от средней линии, это означает, что на рынке присутствует тренд, который имеет тоже направление, что и линия индикатора. Если линия индикатора колеблется по средней линии, это свидетельство отсутствия тренда и поэтому не рекомендовано входить в рынок, поскольку ни один индикатор не сможет дать точных сигналов.

   Подтверждение тренда и сигнал об его окончании. Оценить силу тренда, поможет индекс силы – чем дальше линия индикатора отошла от центра, тем сильнее тренд. Если тренд продолжает расти, а на индикаторе каждый новый максимум ниже предыдущего, это означает, что тренд теряет силу. Противоположная ситуация и с нисходящим трендом. 

Советы:

   Для большего эффекта на одном ценовом графике можно использовать одновременно два Индекса силы, только с разными периодами. Так Вы будите в курсе о краткосрочной ситуации на рынке и долгосрочной. Так же данный индикатор рекомендовано использовать только на графиках больших таймов, начиная с Н4. При работе с индикаторами не стоит их путать, поскольку каждый индикатор имеет свои сигналы и направления при использовании. 

Недостатки индикатора:

   Главным недостатком данного индикатора, это то, что при расчете он берет объемы, а как известно на рынке форекс объемы заменены на тиковые, поэтому этот фактор может давать неточные результаты. Ложность тиковых объемов заключается в возможности несоответствия с реальными объемами торговли. 

   «Индекс силы» является отличным индикатором, который может дать полную «картину» рынка форекс. Несмотря на вероятность ложных расчетов, индикатор все равно будет давать точные сигналы, а синхронное использование индексов силы с разными периодами уменьшит вероятность ошибки до 0.001 процента.