Индикатор MACD является конвектором двух скользящих средних, с разными временными периодами, которые сглажены третьей, сигнальной скользящей средней. Его относят к типу осцилляторов, но если посмотреть на конструкцию индикатора, то за основу взято две скользящие средние (которые являются трендовыми индикаторами) и, исходя из этого, данный индикатор можно отнести к типу трендовых. Так же он является одним из самых популярных индикаторов.
  При использовании двух скользящих средних на графике с разными временными периодами автономно, трейдер очень рискует, поскольку есть ложных сигналов. А использование двух скользящих средних в виде индикатора MACD снижает недостатки, которые свойственны данным скользящим средним. 

  Существует два вида индикатора MACD: MACD гистограмма и линейный MACD. Далее будет идти речь о линейном MACD, поскольку о гистограмме MACD мы уже говорили. 

Расчет индикатора: 

Что бы получить точное значение индикатора линейного MACD нам нужно две формулы, которые приведены на фото. 

Формула №1. EMAl и EMAs – это две скользящие средние от цены (P). EMAl, это экспоненциальное скользящие средние с длинным временным периодом. EMAs, это экспоненциальное скользящие средние с коротким периодом. Исходя из этого, значение MACD это разница двух скользящих средних. 

Формула №2. Если посмотреть на формулу, то значение сигнальной линии равно: экспоненциальное скользящие средние с коротким периодом (EMAa), умножить на значение MACD (предыдущая формула).

Точность данных расчетов зависит от правильного выбора периодов всех экспоненциальных средних. Вот лучшие периоды для скользящих средних:

1. Для EMAl (длинное экспоненциальное средние) лучше задать период 26 (месяц)
2. EMAs (короткое экспоненциальное средние) с периодом 12 (неделя)
3. EMAa ( короткое экспоненциальное средние, которое используют для сглаживания разницы) с периодом 9

При расчете используют цену закрытия, но возможны и другие варианты (максимальную цену, минимальную, цену открытия и т.д.).

Описание линейного MACD:

   Индикатор «линейный MACD» используют для анализа трендового рынка форекс. Составляющие индикатора: гистограмма и линия сглаживания. При настройке индикатора можно менять периоды всех экспоненциальных скользящих средних, цветовую гамму и толщину линий. 
Нулевая отметка указывает на равновесие цен за краткосрочный и долгосрочный период. Если показания индикатора выше нулевой отметки, то это свидетельствует о восходящей тенденции цен, и наоборот, если показания ниже нулевой отметки, то это указывает на нисходящею тенденцию. 

Сигналы индикатора:

   Предупреждающим сигналом является появление на сигнальной линии новых минимумов или максимумов. 
   Используют данный индикатор и для определения силы и направления тренда. Если показания индикатора находятся выше нулевой отметки, то это свидетельствует о восходящем тренде и пересечения нулевой отметки сверху вниз означает смену тенденции и генерирует сигнал на продажу. Обратить внимание нужно и на предыдущие движения индикатора. Если индикатор находится в положительной или отрицательной зоне уже на протяжении долгого времени (два месяца и более), то когда он пересекает нулевую отметку и возвращается назад, то это означает коррекцию цены и нужно заключать ордера, которые соответствуют движению индикатора. 
  Что касается дивергенции, то индикатор MACD можно считать уникальным. Если есть бычья дивергенцию, когда новый максимум на ценовом графике выше предыдущего, а на индикаторе новый максимум ниже предыдущего, то это еще не сигнал на продажу. Дивергенция свидетельствует о слабом восходящем тренде и его скором развороте, именно скором развороте, а не о развороте. После дивергенции между ценовым графиком и индикатором цена может еще долго расти и давать новые локальные максимумы. В таком случаи рекомендую ждать подтверждающих сигналов других индикаторов. Так же следует поступить и в случаи с медвежьей дивергенцией. 
   На графике индикатора MACD можно применять фигуры графического анализа. К нему можно применить такие фигуры: клин, двойная вершина и двойное дно (если нет дивергенции с ценовым графиком), торговый канал. 

   Если при отсутствии сильного тренда индикатор MACD формирует новый максимум или минимум, это свидетельствует о слабом краткосрочном росте и стоит заключить краткосрочный ордер. 

Недостатки MACD и советы по использовании:

   Данный индикатор, как и большинство других, дает много ложных сигналов на графиках малых таймов. Поэтому советую использовать индикатор линейный MACD на графиках, период которых выше одного дня. 

   Так же трейдеры часто наблюдали, что индикатор запаздывает в формировании трендовых сигналов. 
В настройке MACD тоже есть некий минус: если задать меньшие периоды, то он будет давать больше ложных сигналов, а если задать большие периоды, то он будет много сигналов пропускать. Универсальной настройки практически не существует, но самый оптимальный вариант приведен выше (расчет индикатора). 

   При дивергенции ценового графика и индикатора, нужно использовать другой индикатор (это было уже сказано выше), поэтому автономное использование индикатора MACD нежелательно. Отличный вариант, это использовать MACD и RSI, эти два индикатора будут гармонично дополнять друг друга. 

    Линейный MACD является одним из самых популярных индикаторов среди трейдеров всего мира. И это неспроста, отличную репутацию он заработал благодаря высокой точности при прогнозировании. Удобный и функциональный индикатор, который при правильном использовании может принести огромную прибыль, и поэтому он должен быть на вооружении у каждого трейдера.